Moving Average Backtest Excel

Institutional-Class-Datenmanagement-Backtesting-Strategie-Bereitstellungslösung: - Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Körbe und kundenspezifische synthetische Instrumente werden unterstützt - mehrere unterstützte Daten-Feeds mit geringer Latenzzeit (Verarbeitungsgeschwindigkeit in Millionen von Nachrichten pro Sekunde auf Terabyte Daten) - C und Basierte Strategie Backtesting und Optimierung - Unterstützung von mehreren Brokern unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt QuantFACTORY - Institutional-Class Data Management Backtesting Strategie-Bereitstellungslösung: - QuantDEVELOPER - Framework und IDE für Trading Strategies Entwicklung, Debugging, Backtesting und Optimierung, verfügbar als Visual Studio-Plug-In - QuantDATACENTER - ermöglicht die Verwaltung eines historischen Data Warehouses und die Erfassung von Echtzeit - oder Ultra-Low-Latency-Marktdaten von Anbietern und Börsen - QuantENGINE - ermöglicht die Bereitstellung und Ausführung von vorkompilierten Strategien - Multi-Asset-, Multi-Perioden-Daten mit niedriger Latenz , Multi-Asset, Intraday-Level-Tests, Optimierung, WFA etc. Mehrere Broker und Daten-Feeds unterstützt - QuantTrader-Produktion. - Multi-Asset, Intraday-Level-Tests, Optimierung, WFA etc. Mehrere Broker und Daten-Feeds unterstützt - QuantTrader - Produktion. Deutsch: www. tab. fzk. de/de/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm Handelsumgebung - QuantBase - zentralisiertes Datenmanagement - QuantRouter - Daten - und Auftragsrouting Institutional-Class Datenmanagement Backtesting Strategy Deployment-Lösung: - Multi-Asset-Lösung, mehrere Daten-Feeds unterstützt, Datenbank unterstützt jede Art von RDBMS mit einer JDBC-Schnittstelle, zB Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Clients können IDE verwenden, um ihre Strategie entweder in Java, Ruby oder Python zu skriptieren, oder sie können ihre eigene Strategie verwenden IDE - Mehrfachvermittler Ausführung unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt Institutional - Klassen-Datenmanagement-Backtesting-Strategie-Bereitstellungslösung: - Multi-Asset-Lösung (Forex, Optionen, Futures, Aktien, ETFs, Rohstoffe, synthetische Instrumente und benutzerdefinierte Derivatspreads etc.), mehrere Daten-Feeds unterstützt - Framework für Trading Strategies Entwicklung, Debugging, Backtesting (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedizierte Softwareplattform integriert mit Tradestationsdaten für Backtesting und Auto-Trading: - tägliche Intraday-Daten (uns Aktien für 43 Jahre, Futures für 61 Jahre) - praktisch für das Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), Unterstützung für die Programmiersprache EasyLanguage - Unterstützung von US-Aktien ETFs, Futures, US-Indizes, deutsche Aktien, deutsche Indizes, exklusiv für Tradestation Brokerage Clients - 249,95 monatlich für Nicht-Profis (Tradestation Software-Plattform nur, ohne Brokerage) - 299,95 monatlich für Profis (Tradestation Software-Plattform nur, ohne Brokerage) Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung , Multi-Thread-Analyse, 3D-Charting, WFA-Analyse etc. - am besten für Backtesting Preis basierte Signale (technische Analyse) - direkte Verbindung zu eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, alle DDE-kompatiblen Feed, MS, Txtfiles und mehr (Yahoo Finance. ) - einmalige Gebühr 279 für Standard Edition oder 339 für Professional Edition Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Portfolio Level System Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday Level Testing, Optimierung, Visualisierung etc. - ermöglicht R Integration, Auto-Trading in Perl-Skriptsprache mit allen zugrundeliegenden Funktionen, die in nativem C geschrieben wurden, vorbereitet für Server-Co-Location - native FXCM und Interactive Brokers Unterstützung - kostenlose FXCM-Unterstützung, 100 pro Monat für IB-Plattform, kontaktieren Sie Salesseertrading für andere Optionen Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), C-Scripting - Software-Erweiterungen unterstützt - Daten-Feeds Handling, Strategie-Ausführung etc. - 799 pro Lizenz, 150 jährlich Gebühr nach Dedizierter Softwareplattform für Backtesting, Optimierung, Leistungszuordnung und Analytik: - Axioma oder Drittanbieter Datenfaktoranalyse, Risikomodellierung, Marktzyklusanalyse Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Autohandel: - am besten für das Backtesting von preisbasierten Signalen (technisch Analysen), Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - Turtle Edition - Backtesting-Engine, Graphen, Berichte, EoD-Tests - Professional Edition - plus System-Editor, Forward-Forward-Analyse, Intraday-Strategien, Multi-Thread-Tests etc. - Pro Plus Edition - plus 3D-Oberflächen-Charts, Scripting etc. - Builder Edition - IB API, Debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1.990 - Pro Plus Edition 2.990 - Builder Edition 3.990 Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien , Portfolio Level Testing und Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting etc. - am besten für Backtesting Preis basierte Signale (technische Analyse) - direkte Verbindung zu Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM und andere - Daten aus Textdateien, eSignal, Google Finance, Yahoo Finanzen, IQFeed und andere - Grundfunktionalität (EoD-Funktionalität) - frei - erweiterte Funktionalität - Leasing von 50 Monaten oder 995 Lifetime Lizenz Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - am besten für das Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse) ), Unterstützt Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung - unterstützt C und Visual Basic - direkte Verbindung zu Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles und mehr (Yahoo Finance. ) - ewige Lizenz - 499 - Leasing 50 pro Monat Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio Level Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting - technische und auch fundamentale Signale, Multi-Asset-Unterstützung - 245 für Advanced Version (kostenlose Datenanbieter) - 595 für Premium Version (Unterstützung mehrerer Datenanbieter und Broker) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - am besten für das Backtesting von preisbasierten Signalen ( Technische Analyse) - Einzugsdaten für Aktien, Futures und Forex (täglich US-Aktien ab 1990, tägliche Futures 31 Jahre, Forex ab 1983 etc.) - Preis von 45 Monaten bis 295 Monaten (Preise hängen von der Verfügbarkeit der Daten ab) Dedizierte Softwareplattform Für Backtesting und Auto-Trading: - verwendet MQL4-Sprache, die hauptsächlich für den Handel mit Forex-Markt verwendet wird - unterstützt mehrere Forex-Broker und Daten-Feeds - unterstützt die Verwaltung von mehreren Konten Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests Und Optimierung - am besten für Backtesting preisbasierte Signale (technische Analyse), Unterstützung für die Programmiersprache EasyLanguage - Unterstützung mehrerer Datenfeeds (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte Unterstützung für mehrere Broker (Interactive Broker etc.) - Multicharts 797 pro Jahr - Multicharts Lebensdauer 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (Bloomberg Thomson Reuters Datenfeed etc.) Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Aktienauswahlstrategien: - US-Aktien ETFs (täglich) - Punkt-in-Zeit-Grunddaten seit 1999 - Longshort-Strategien, Preisfundamentals getriebene Signale - Designer - 139 Monate - Manager - 199 Monate - komplette Funktionalität Portfolio Analytics mit hochfrequenten Marktdaten: - Dieses Produkt ist für den Einsatz von niedrigen, mittleren und hochfrequenten Händlern. Alle Berechnungen werden mit hochfrequenten Marktdaten durchgeführt, die niedrigen und hochfrequenten Händlern helfen. - Intraday-Backtesting, Portfolio-Risikomanagement, Prognose und Optimierung zu jedem Preis Sekunde, Minuten, Stunden, Ende des Tages. Modell Eingänge voll kontrollierbar. - 8k Markt tick Datenquellen seit 2012 (Aktien, Indizes ETFs auf NASDAQ gehandelt). Kunden können auch eigene Marktdaten hochladen (z. B. chinesische Aktien). - 40 Portfolio-Metriken (VaR, ETL, Alpha, Beta, Sharpe-Verhältnis, Omega-Verhältnis etc.) - unterstützt R, Matlab, Java Python - 10 Portfolio-Optimierungen Web-basiertes Backtesting-Tool: - US-Aktienpreise (dailyintraday), seit 1998, Daten von QuantQuote - Forex-Daten von FXCM - Unterstützung von Trader Interactive Brokers für Live-Trading Webbasiertes Backtesting-Tool: - US-Aktien und ETFs-Preise (dailyintraday), seit 2002 - Grunddaten von Morningstar (über 600 Metriken) - Unterstützung von Interactive Brokers für Live-Trading Webbasierte Backtesting-Tools: - einfach zu bedienen, Asset Allocation Strategies, Daten seit 1992 - Zeitreihenmomentum und gleitende durchschnittliche Strategien auf ETFs - Einfache Momentum und Simple Value Stock-Picking-Strategien Webbasiertes Backtesting-Tool: - bis zu 25 Jahre Daten für 49 Futures und SP500 Aktien - Toolbox in Python und Matlab - Quantiacs beherbergt algorithmische Handelswettbewerbe mit Investitionen von 500k bis 1 Million Backtest Broker bietet leistungsstarke, einfache webbasierte Backtesting-Software: - Backtest in zwei Klicks - Durchsuchen Sie die Strategiebibliothek oder bauen und optimieren Sie Ihre Strategie - Paper Trading, automatisierte Trading und Echtzeit-E-Mails - 1 pro Backtest und weniger WebCloud basierte Backtesting-Tool: - FX (ForexCurrency) Daten auf großen Paaren, gehen zurück zu 2007 - SecondMinuteHourlyDaily Bars - Live-Handel kompatibel mit jedem Broker, dass Nutzt Metatrader 4 als Backend Web-basiertes Backtesting-Tool zum Testen von Equity Factor Picking und Asset Allocation Strategien: - Mehrere Aktienfaktoren mit bewährten Alpha-Over-Markt-Cap-Benchmarks, mehrere Investment-Universen, Risikomanagement-Filter - Asset Allocation Strategien Backtests, Mischen Asset Allocation Und Faktor-Kommissionierung in ein Portfolio - frei auf SP 100 Universum - 50 Monate oder 480 Jahre - breitere US-Investment-Universen, UK EU-Aktien, Asset Allocation Strategien Web-basierte Backtestingscreening-Tool: - über 10 000 US-Aktien, Daten bis zu 20 Jahre Geschichte - grundlegende technische Kriterien - frei - eingeschränkte Funktionalität (1 Jahr Daten, keine gespeicherten Backtests etc.) - 50 pro Monat - volle Funktionalität Freie Softwareumgebung für statistisches Rechnen und Grafik, viele Quants bevorzugen es für seine außergewöhnliche offene Architektur und Flexibilität: - effektive Datenverarbeitung und Lagerung, grafische Einrichtungen für die Datenanalyse, leicht erweitert über Pakete - empfohlene Erweiterungen - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, Portfolio, PortfolioSim, Backtest etc. MATLAB - High-Level-Sprache und interaktive Umfeld für statistisches Rechnen und Grafiken: - Parallel - und GPU-Computing, Backtesting und Optimierung, umfangreiche Integrationsmöglichkeiten etc. - Preis auf Anfrage hier BacktestingXL Pro ist ein Add-In für den Aufbau und die Erprobung Ihrer Trading-Strategien in Microsoft Excel 2010 und 2013: - Benutzer können VBA verwenden, um Strategien für BacktestingXL Pro zu erstellen, VBA-Kenntnisse sind optional, Benutzer können Handelsregeln auf einer Tabellenkalkulation mit Standard-vorgefertigten Backtesting-Codes konstruieren - unterstützt Pyramiden, kurzfristige Positionsbegrenzung, Provisionsberechnung, Equity-Tracking, Out-of - Geld-Controlling, Buysell-Preis-Customizing - mehrfache Performancerisk-Berichte - 74.95 für BacktestingXL Pro Freie Open-Source-Programmiersprache, offene Architektur, flexibel, einfach über Pakete erweitert: - empfohlene Erweiterungen - Pandas (Python Data Analysis Library), Pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library) , Zipline, Ultrafinanz etc. FactorWave ist einfach zu bedienendes webbasiertes Backtesting-Tool für die Faktorinvestition: - ermöglicht es dem Anwender, mehrere ETFoptionsfuturesequity-Faktoren mit bewährten Alpha-Over-Markt-Cap-Benchmarks zu mischen - kostenlos - ETFStock Screener mit 5 Factors - 149mo - freie Optionsoptionen Screening, Futures-Strategien, Vix-Strategien Web-basiertes Backtesting-Tool: - einfach zu bedienen, Einstiegs-webbasiertes Backtesting-Tool zur Prüfung der relativen Stärke und gleitenden durchschnittlichen Strategien auf ETFs - verschiedene Arten von Strategien für freie, komplette Backtesting-Funktionalität 34,99 monatlich Kostenloses Web-basiertes Backtesting-Tool zum Testen von Aktienauswahl-Strategien: - US-Aktien, Daten von ValueLine von 1986-2014 - Preis - und Grunddaten, 1700 Aktien, monatliche Granularität testStocks 8211 Backtest amp Data Downloader stockbacktest. xls aktualisiert 8. September 2012 Stockbacktest. xls Ist ein Ende des Tages OHLC Backtesting ExcelVBA Programm. Es ist kein VBA-Wissen erforderlich, um diese Datei zu verwenden, aber ein grundlegendes Verständnis von Excel-Formeln ist erforderlich. Die Funktionen sind wie folgt: Downloads Daten für das eingegebene Symbol. Alternativ können Sie auch eigene OHLC-Daten einfügen. Vier getrennte Bedingungen: Kaufen zu öffnen, zu verkaufen, zu verkaufen (kurzer Eintrag), kaufen zu schließen (kurz abdecken). Nach dem Backtest zeigt das Diagramm einen grünen Punkt an, um einen Kauf und einen roten Punkt anzuzeigen, um einen Verkauf anzuzeigen, wie unten gezeigt. Keine Passwörter, um VBA völlig kostenlos zu sehen, aber Spenden geschätzt Download und offener Rückstand. Die Spalten I AG (auf dem Datenblatt) sind für Sie reserviert, um in Ihre eigenen Indikatoren einzutreten. Als Beispiel habe ich die durchschnittlichen Indikatoren in den Spalten I und J. Die Spalten AI AL (auf dem Datenblatt) sind für Sie reserviert, um in Ihre EntryExit-Signale zu gelangen, basierend auf den Indikatoren, die Sie in Spalten I AG eingegeben haben. Mach dir keine Sorgen um aufeinanderfolgende Signale. Es wird nur ein Eingangssignal nehmen, wenn noch keine Position vorhanden ist. Sie müssen nie auf offene Aufträge zu überprüfen. Sie können dumme Formeln eingeben, die Auslasssignale erzeugen, zum Beispiel wenn es keine offene Position gibt und die VBA sie ignoriert. Dies ermöglicht es Benutzern, die Ausfahrt Formeln einfach zu halten. Die untenstehende Box ist auf dem Datenblatt. Es zeigt immer die zuletzt geöffnete Position und den Preis in eine statische Zelle. Dies ermöglicht die Verwendung von formelbasierten Schleppstopps basierend auf dem Eintrittspreis. Wenn du keine nachlaufenden Stops benutzen möchtest, kannst du diese Box einfach ignorieren. Als Beispiel habe ich einen langen Eintrag, wenn der schnell gleitende Durchschnitt gt der langsame ist. IF (I13gtJ13,8221BUY8221,0). Sie wollen den KAUF behalten, 0 Teil dieser Formel aber ändern Sie die I13gtJ13, um mit Ihren Indikatoren zu arbeiten. Spalten AM AN (auf Datenblatt) ist für den Preis zu verwenden, wenn ein BUY oder SELL ausgelöst wird. (Derzeit müssen Sie für Provisionen hier zu rechnen) Zum Beispiel können Sie auf der offenen kaufen, kaufen am Ende, oder verwenden Sie einen Mittelpunkt. Als Beispiel habe ich sowohl kaufen als auch Verkaufspreise, die mit dem Schließen verbunden sind. Geben Sie das Stock Symbol, das Startdatum, das Enddatum, das Kontostand des Kontostandes und den Prozentsatz des Kontostandes ein, der auf der Registerkarte "Einstellungen" angegeben ist. Wählen Sie entweder eine festgelegte Zahl oder Aktien pro Handel oder einen Prozentsatz des Kontostandes. Die Wahl des Kontostandes ermöglicht das Compoundieren. Drücken Sie Download Daten, um die Symbole zu erhalten Täglich Open High Low Daten schließen. (Oder importieren Sie Ihre eigenen Daten in Spalten AF auf Datenblatt Anleitung sind unten: Die Ergebnisse werden auf zwei Arten angezeigt: Die Zelle B8 auf der Einstellungsseite zeigt den endgültigen Saldo an. Das Diagramm auf dem Diagrammblatt zeigt alle Bestands - und Volumendaten an Kauft und verkauft in rot und grün. Es gibt ein quirk, dass ich an einem gewissen Punkt zu verbessern. Haben Sie Ihre Indikatoren und Signale, um mindestens Zeile 50 (VBA wird es den Rest des Weges) (Spalten I-AN) Hinzugefügt Sept. 8 2012 Ihre Indikatorformeln, die sich in Spalten J-AE auf dem Daten-Arbeitsblatt befinden, werden von der Zeilennummer autorisiert, die Sie in der Zelle B14 im Arbeitsblatt "Einstellungen" eingeben. Wenn zum Beispiel Ihr Indikator 50 Tage Daten benötigt, dann Du musst die letzte Zeilennummer eingeben, in der dein Indikator gültig ist In diesem Beispiel wäre es Zeile 51 (füge eine Zeile hinzu, um die Überschriften zu berücksichtigen) ah, guter Fang Ich habe die feste Version hochgeladen, da du deine Indikatoren eingegeben hast Kann es einfacher finden, Ihre aktuelle Version zu reparieren, anstatt das neue herunterzuladen und Ihre Formeln erneut einzugeben. Um die letzte Zeile zu beenden, wenn es keine offene Position gibt. Öffnen Sie die Datei, drücken Sie Alt-F11, um die VBA-Konsole zu öffnen. Finde Modul4. Unter btest füge den fetten Text zu den folgenden Zeilen hinzu. ElseIf. Cells (Zeile, 38) KAUFEN und AC 3 Oder AC 3 Und LR - 1 Zeile Dann ElseIf. Cells (Zeile, 37) SELL Und AC 1 oder LR - 1 Zeile Und AC 1 Dann danke, obwohl etwas fischig ist jetzt passiert Mit dem Datadownload, wenn ich die Daten erweitern, scheint es nicht mehr zu arbeiten, ich habe nicht in der Lage, dieses Problem zu duplizieren. Es ist möglich, das Problem war vorübergehend aus der Datenquelle, Yahoo. Was Symbol und Datum werden verwendet, wenn das Problem passiert Das ist seltsam, ich habe immer noch dieses Problem. Ich habe den Backtest wieder heruntergeladen, den Startdat auf 120105 geändert (noch bei GOOG). Ich bekomme Laufzeitfehler 9 - Index außerhalb des Bereichs. Normalerweise würde dieser Fehler auftreten, wenn Sie den Namen entweder der Arbeitsmappe selbst oder eines Blattes ändern würden, aber es klingt, als ob Sie diesen Fehler auf einer unveränderten Version erhalten. Wenn das der Fall ist, da ich nicht in der Lage bin, den Fehler mit goog und Startdatum von 120105 zu duplizieren, wenn der Fehler auftritt, sollten Sie eine Option zum Debuggen sehen. Drücken Sie Debug und posten Sie die genaue Linie in gelb hervorgehoben. Instructions ATS. xls wurde zuletzt am 3102013 aktualisiert. Die aktuelle Version ist 1.1.05 Sehen Sie dieses Video zusätzlich zu den untenstehenden Anweisungen. Diese Seite wurde zuletzt bearbeitet 01202016: hinzugefügt Bollinger Band Beispiel unten sind Anweisungen für Live-Trading und Backtesting. Bitte nicht, dass du kein interaktives Broker-Konto haben musst, um den Backtest-Modus zu benutzen. Richten Sie ein 8220Paper Trading8221-Konto bei IB (Interactive Brokers) für Testzwecke ein (oder verwenden Sie ihr Demo-Konto, wenn Sie noch kein Konto haben. Update 1202016, siehe diesen Beitrag zur Verwendung des Edem-Kontos mit Excel). Laden und Installieren der Trader-Workstation und der API von IB (Interactive Brokers) Aus dem Einstellungsformular, das im Exceltrader-Menü verfügbar ist, Bearbeiten Sie jedes FeldAntwort die Fragen und drücken Sie Speichern. Geben Sie Ihre eigenen Indikatoren ein. Cells R-RV auf 8220BarData8221 sind für Sie reserviert, um in Ihre eigenen IndikatorenFormulas einzutragen. Kehren Sie zum Arbeitsblatt 8220Live8221 zurück und geben Sie Ihre Indikatorergebnisse (von Cells R-RV auf 8220BartData8221) ein, damit EntryExit-Signale generiert werden. Testen Sie Ihr System mit Backtest-Modus Testen Sie Ihr System im Live-Modus mit Ihrem IB-Papertrading-Konto. Tragen Sie Ihr echtes Konto Excel: Verwenden Sie diese Anleitung, um Excel einzurichten, und fahren Sie dann mit den folgenden Anweisungen fort. Gehen Sie zu Interactive Brokers. Klicken Sie auf die Schaltfläche 8220Software8221. Klicken Sie auf 8220Trader Workstation8221. Downloaden und installieren Sie die neueste Non-Beta-32-Bit-Windows-Standalone-Version. (Update 01202016, It8217s leicht zu versehentlich installieren die 64-Bit-Version, die nicht mit Excel (DDE) zu arbeiten. Sehen Sie diese Pos t für den Zugriff auf die 32-Bit-Version.) Gehen Sie zu Interactive Brokers. Klicken Sie auf die Schaltfläche 8220Software8221. Klicken Sie auf 8220Application Programming8221. Wählen Sie die Registerkarte 8220Proprietary API8221. Download und Installationsversion API 9.62 (oder höher) für Windows. Öffnen Sie TWS (Trader Workstation) und melden Sie sich an. In TWS wählen Sie 8220configure8221 dann 8220API8221 und setzen Sie ein Häkchen neben 8220Enable DDE clients8221 Gehen Sie nun zu C: IBAPI962Excel und stellen Sie sicher, dass Sie eine Datei namens TwsDde. xls haben. Wenn Sie die IB8217s (Interactive Broker8217s) API in einem anderen Verzeichnis installiert haben, gehen Sie zu Cell E6 auf dem 8220Live8221 Arbeitsblatt in ATS. xls und ändern den Ordnerpfad zu dem, in dem Sie die API installiert haben.) Nicht mehr benötigt ab Version 1.1 Personalisieren Sie Ihre ATS. xls-Datei: 1. Wählen Sie aus dem Einstellungsformular aus dem Exceltrader-Menü von ATS. xls alle Einstellungen aus, indem Sie die Fragen beantworten und alle Felder ausfüllen. 2. Als nächstes gehen wir zum 8220BarData8221 Blatt, wo Sie Ihre Indikatoren in Cells R-RV eingeben (natürlich müssen Sie sie alle benutzen). Als Beispiel, In den Spalten R und S finden Sie zwei Simple Moving Average Indikatoren. Sie können natürlich löschen und diese eingeben. Bollinger Band Beispiel: Wähle die Registerkarte 8220BarData8221 von ATS. xls. In Spalte W1, geben Sie 8220Unter Bollinger Band8221, In Spalte X1 Typ 8220Lower Bollinger Band8221 In Zelle W150, geben Sie die Formel STDEV (E132: E150). Drücken Sie Enter. Fügen Sie einen Multiplikator hinzu. Dies ist normalerweise ein Wert, mit dem du experimentierst. Let8217s verwenden 3 in diesem Beispiel. Typ 8220Multiplier8221 in Zelle W2 und die Zahl 3 in Zelle X2 Aktualisieren Sie die Formel in Zelle W150, so dass unser Multiplikator ist. STDEV (E132: E150) X2 Wir haben jetzt die Standardabweichung unseres Multiplikators. Alles, was übrig bleibt, um das bestehende einfache gleitende Mittel hinzuzufügen (subtrahieren), um das obere (untere) Band zu erhalten. Ändern Sie die Formel in W150 auf T150 (STDEV (E132: E150) X2) Fügen Sie die Formel zu X150 hinzu. T150 8211 (STDEV (E132: E150) X2) Fehler Nachweis der Formel. Wählen Sie Cell W150, In Excel klicken Sie auf 8220View8221gt8221Macros8221 und führen Sie die Makros mit dem Namen 8220ErrProofSelected8221 aus. Die resultierende Formel wird nun sein. (STDV (E132: E150) X2)), 82218221, T150 (STDEV (E132: E150) X2)) Wiederholen Sie Schritt 8 für die Zelle X150 Wählen Sie die Zellen W150 und X150 aus, und ziehen Sie die Formeln vollständig auf Zeile 4. Nun, da die Indikatoren in Ort, der nächste Schritt ist, diese für KAUF und SELL Bedingungen zu verwenden. Wählen Sie die Registerkarte 8220LIVE8221. In diesem Beispiel erstellen wir ein System, bei dem ein BUY-Signal auftritt, wenn der letzte Preis der niedrigere bb und ein SELL-Signal ist, wenn der Preis der obere bb ist. Ersetzen Sie die vorhandene Stichprobenformel in (Long Entry) Zelle 8220B308243 (LIVE Tab) mit IF (BarDataE150ltBarDataY150,8221YES8221,82218221), wobei E150 der letzte Preis ist und Y150 die untere Bollinger Band ist. Ersetzen Sie die vorhandene Beispielformel in (Long Exit) Zelle 8220H308243 (LIVE Tab) mit IF (BarDataE150gtBarDataX150,8221YES8221,82218221), wobei E150 der letzte Preis ist und X150 die obere Bollinger Band ist. (Verfolgen Sie ähnliche Schritte für Short Entry und Short Exit.) Um Bollinger Bands auf dem Chart zu zeichnen. Siehe diesen Beitrag. 3. Der letzte Schritt besteht darin, die Ergebnisse Ihrer Indikatoren auf das Arbeitsblatt 8220LIVE8221 aus den Zeilen 19 und unten einzugeben. Diese Seite wird ein wenig verwirrend auf den ersten, aber wirklich it8217s nicht einmal Sie vertraut mit ihm. In diesem Abschnitt finden Sie: Zeile 23-40: Obligatorische Bedingungen. Als Beispiel für eine obligatorische Bedingung in Zeile 24 sehen Sie 8220Is der Markt Open8221. Ich benutze eine einfache Formel in B24, um diese Frage zu beantworten. Natürlich möchte ich nur Aufträge abgeben, wenn der Markt offen ist. Im obligatorischen Abschnitt (Zeile 24-39) werden wir nur Formeln setzen, die 8220YES8221 benötigen, damit ein Auftrag gesendet werden kann (andernfalls lassen wir ihn leer). Die obligatorischen Bedingungen in den Zeilen 30-39 sind für Sie reserviert, die alle für die Ermittlung eines Signals wahr sein müssen. Ein Beispiel wäre so etwas wie, einfach Moving Durchschnitt 1 ist größer als Einfache gleitende Durchschnitt zwei UND MACD ist positiv UND Stochastic ist über 70 etc etc. Nun, was, wenn Sie wollen, wenn irgendwelche der oben genannten Bedingungen sind wahr, anstatt von allen von ihnen Bewegen Sie einfach die Formeln in den Abschnitt 8220OR conditions8221, Zeilen 43-52. Ändern Sie nicht die Formeln in Zeile 40. Dies zählt nicht leere Zellen, die die Anzahl der Zellen ist, die 8220YES8221 Es gibt vier Sätze von Spalten (Zeile 20 und unten auf 8220Live8221 Blatt In jeder dieser Spalten sehen Sie zwei Spalten mit dem Titel 8220xxx Live8221 Und xxx Backtest8221.Diese separaten Spalten können Sie entweder duplizieren Sie Ihre Live-und Backtesting-Strategie oder halten sie anders für Testzwecke. Sie werden feststellen, dass das Beispiel oben, dass es obligatorisch, dass der Markt offen ist, um ein Live-Signal zu generieren ist nicht Für das Backtesting, in der Tat würde es uns verwirren, wenn wir einen Backtest laufen, wenn der Markt geschlossen ist. So in den Backtesting Spalten lassen wir einfach diese leere und wir würden auch dies für jede andere Bedingung nicht für Backtesting-Modus benötigt Ist eine sehr wichtige Zeile, hier werden alle Logiken aus den eingegebenen Formeln unten in eine einzelne Zelle verkürzt, hier sucht der VBA-Code nach einem Signal, das erzeugt werden soll. Es ist wichtig, diese Zeile nicht zu löschen oder zu verschieben. Sie können Zeilen unterhalb der Zeile 21 verschieben oder hinzufügen. Der Backtest-Modus umfasst einen Schlupf von einem Häkchen pro Bestellung. Backtesting-Daten Um Rücktests durchzuführen, benötigen Sie Tick-Daten. Jüngste Daten bis zum letzten Handelstag befinden sich in der rechten Seitenleiste unter 8220Free ES tick data8221 (Archiv. Zip). Eine noch größere Datei von älteren Tick-Daten ist in der rechten Seitenleiste unter 8220Free ES verfügbar. Tick data8221 (archiv. Rar) Platzieren Sie Ihre ungepackten Archivordner auf das C - oder primäre Laufwerk, damit der Pfad C: Archiv ist. Zum Beispiel C: Archive1-28-2009data. xls C: Archive1-29-2009data. xls usw. etc. fügen Sie sowohl archive. zip als auch archive. rar in einen Ordner 8220archive8221 ein, wenn Sie beide Next herunterladen, gehen Sie zu dem Einstellungsformular, das vom Exceltrader verfügbar ist Menü von ATS. xls und geben Sie an den Speicherort Ihres Archiv-Ordners ein (wenn es anders ist als das Standard-C: Archiv) Es gibt drei Möglichkeiten, einen Backtest auszuführen: Fast Backtest 8211 läuft ein Tag zu einem Zeitpunkt schnell, aber Sie können sehen Alles was passiert ist, bis der Test durchgeführt wird. Backtest 8211 läuft eines Tages zu einem Zeitpunkt und zeigt jedes Tick und Buysell auf Grafik. Um entweder 8220Backtest8221 oder 8220Fast Backtest8221 auszuführen: Gehe zum Anfang des Einstellungsformulars, das im Exceltrader-Menü von ATS. xls verfügbar ist, und wähle 8220Backtest8221 aus (die Auswahl ist Backtest oder Live). Öffnen Sie jede Datei Data. xls in Ihrem Archivordner. Drücken Sie entweder Fast Backtest oder Backtest ATS. xls und eine Data. xls Datei muss beide geöffnet sein, um entweder Fast Backtest oder Backtest laufen Wenn der Backtest abgeschlossen ist, können Sie alle Trades auf dem 8220Trades8221 Blatt überprüfen. Auch sehen Sie die Käufe (grüner Punkt) und verkauft (rote Punkte) grafisch im 8220MAIN8221 Blatt Backtest Alle Daten 8211 Läuft Backtest auf allen data. xls Dateien. Vollständig unbeaufsichtigt Jeder Tag täglich PL wird in einer separaten Log-Datei für eine spätere Überprüfung gespeichert. Um Ihre Strategie über alle Tick-Daten zu backtest: Legen Sie die folgende log. xls-Datei auf Ihr C: - Laufwerk, so dass der Pfad zu der Datei C: log. xls ist. (Wenn Sie Ihre Log. xls-Datei irgendwo anders wünschen, geben Sie den Speicherort in Zelle G7 auf dem Arbeitsblatt 8220Live8221 ein.) Öffnen Sie nun ATS. xls und im Formular "Einstellungen" im Exceltrader-Menü das Startdatum und das Enddatum Du willst laufen Als nächstes drücken Sie die Taste 8220backtest alle data8221, die im Exceltrader-Menü verfügbar ist. (Beachten Sie, dass Sie keine Datei data. xls wie manuell manuell öffnen müssen). Das wird dein Backtest laufen lassen. Der Bildschirm scheint zu frieren, weil das Screenupdating ausgeschaltet ist, um die Dinge zu beschleunigen, aber Sie werden sehen, die data. xls Dateien öffnen und schließen alle 5 Sekunden oder so. Wenn it8217s fertig sind, kannst du in die Protokolldatei gehen und jede Tagesergebnisse sehen. Ich wählte nicht, um jeden einzelnen Handel zu retten, nur jeden Tag insgesamt Brutto und Net PL. Wenn du einen Tag einzelne Trades überprüfen möchtest, kannst du immer wieder zurückkehren und einen einzigen Tag ausführen. Sobald Sie erfolgreich ein System entwickelt haben, das profitabel und ohne technische Probleme umgibt, sind Sie bereit für Live-Handel. Wählen Sie im ExcelTrader-Menü Einstellungen. Wählen Sie im Einstellungsformular die Option 8220Live8221. Geben Sie im Einstellungsformular Ihren Papertrading-Benutzernamen ein. Drücken Sie die Taste 8220Save Settings8221 rechts unten im Einstellungsformular. TWS öffnen und anmelden Presse Start Live Trading. Sobald Sie eine gründlich getestete ATS haben, ist die einzige Änderung, die Sie machen müssen, um Ihr Live-Paket 8220real money8221 zu handeln, um den Benutzernamen in Zelle B6 zu ändern und sich bei diesem Konto über TWS anzumelden