Moving Average Formel Metastock

MetaStock Moving Average Function Der gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich der am häufigsten verwendete aller Indikatoren. Es kommt in verschiedenen Typen und hat zahlreiche Anwendungen. Grundsätzlich hilft ein gleitender Durchschnitt, Preisschwankungen (oder einen Indikator) zu glätten und eine genauere Reflexion der Richtung zu gewährleisten, in der sich die Sicherheit bewegt. Durchgehende Durchschnitte sind nacheilende Indikatoren und passen in den Trend nach Kategorie. Die verschiedenen Typen sind einfach, gewichtet, exponentiell, variabel und dreieckig. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten ist einfach die Art und Weise, in der die Mittelwerte berechnet werden. Zum Beispiel platziert ein einfacher gleitender Durchschnitt die gleiche Gewichtung auf jeden Wert in der Periodengewichteten und exponentiellen Stelle, die mehr Wert auf die jüngsten Werte in der Periode bezieht, in der ein dreieckiger gleitender Durchschnitt eine größere Betonung auf den mittleren Abschnitt der Zeitperiode und einen variablen gleitenden Durchschnitt passt Gewichtung abhängig von der Volatilität in der Periode. Lasst uns auf den einfachen gleitenden Durchschnitt konzentrieren, der durch die Suche nach dem durchschnittlichen Preis einer Sicherheit über eine festgelegte Anzahl von Perioden gebildet wird. Dies wird berechnet, indem man die Schlusskurse der Sicherheit über die festgelegte Anzahl von Perioden (zB 15) addiert und diese summierte Antwort durch die Anzahl der Perioden dividiert. In Bezug auf die anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, ihre Berechnungen können ein wenig komplexer aber die Prämisse ist immer noch die gleiche. Der einzige Unterschied ist, wo und wie die relevanten Gewichtungen platziert werden. SYNTAX Mov (Daten-Array, Perioden, E S T TRI VAR W VOL) ​​Daten-Array Dies ist das Daten-Array, das gemittelt wird, um die gleitende durchschnittliche Indikator zu bilden. Dies ist am häufigsten der Schlusskurs, kann aber auch andere Preisdaten oder Indikatoren sein. Perioden Hier legen Sie fest, wie viele Perioden verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. EST TRI VAR W VOL Dies ist die Art des gleitenden Mittels, der verwendet werden soll, wie folgt dargestellt: E Exponentiell S Einfache T Zeitreihe Tri Dreieck Var Variable W Gewichtet Vol Volume Adjusted Die folgende Formel zeichnet einen 15 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurs: Im obigen Beispiel: Eine sinnvollere Anwendung dieses Beispiels könnte sein: CgtMov (C, 15, S) und VgtMov (V, 20, S) Die obige Formel legt fest, dass der Schlusskurs über einen Zeitraum von 15 Perioden liegen muss Gleitender Durchschnitt (mit CgtMov (C, 15, S) bezeichnet) und dass das vorliegende Volumen größer sein muss als das 20 Periodenmittel des Volumens (mit VgtMov (V, 20, S) bezeichnet). Mit Blick auf Abbildung 3.27 sehen wir einen 15-maligen einfachen gleitenden Durchschnitt, der auf das Diagramm angewendet wird. Abbildung 3.27 Verschieben der durchschnittlichen Indikator Konstruieren Sie Formeln für die folgenden: 1. Der Schlusskurs, der über einen 20-Perioden-gewichteten gleitenden Durchschnitt des nahen und der 30 Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitt des Abschlusses übergeht, ist größer als der 50-Perioden-einfacher gleitender Durchschnitt des nahen: Dieser Artikel ist ein Ausschnitt aus dem MetaStock Programming Study Guide. "Entdecken Sie das einfache Geheimnis, um Metastock zu machen Einfache Verstärkung Identifizieren Sie profitable Tradesquot Klicken Sie hier, um mehr über die MetaStock Programmierung zu finden Study GuideMetastock Formeln - M Klicken Sie hier, um zurück zu Metastock Formula Index mp1: Input (Short MA, 1,377,13) mp2: Input (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E) MACD Signalleitung mp1: Eingang (kurz MA, 1.377,13) mp2: Eingang (Long MA, 1,377,34) Mp3: Input (Signal MA, 1.377,89) Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)), mp3, E) MACD - Signalleitung mp1: Eingang (kurz MA, 1,377, 13) mp2: Input (Long MA, 1,377,34) mp3: Input (Signal MA, 1,377,89) (Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)) - (Bewegen ( C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)), mp3, E)) MACD Crossover-Buy-Signal Zeigt die Bestände an, in denen ein MACD-Crossover signalisiert wurde. Die Suche liefert 1 für Ok und 0 für nicht ok. (MACD (), 9, EXPONENTIAL) Ref (Beweglich (MACD (), 9, EXPONENTIAL), - 1) ((MACD () - Mov (MACD () , 9, EXPONENTIAL)) MACD (), 9, EXPONENTIAL)) 100 Kreuz (MACD (), Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL)) MACD Crossover System Test in MetaStock, ein Beispiel für die Erstellung von Enter Long (C, 13, E) Gt Mov (C, 13, E) Gt Mov (C, 13, E) Gt Mov (C, Mov (C, 5, E)) Jetzt kannst du mit diesen Kombinationen spielen, sowohl bei der langen als auch bei der langen Seite. Zum Beispiel halten Sie die gleiche Enter Long, aber ändern Sie die Close Long zu Dies wird Sie in den Handel länger halten. Vielleicht möchten Sie eintreten, wenn die 5 über die 13 kreuzen und nicht auf die 40 OR warten, können Sie nur die 5 Kreuz über die 40 verwenden und vergessen, die 13. Die Input () - Funktion (MSK-man. P. 271-273) kann nicht direkt im Explorer verwendet werden (MSK-man. S.351). Es ist reserviert, um in einem benutzerdefinierten Indikator verwendet werden. Der benutzerdefinierte Indikator-Standardwert kann jedoch bei einer Exploration verwendet werden. Da hast du einen benutzerdefinierten Indikator erstellt, als nur neu zu kodieren. Durch die Referenzierung der Input () - Funktion mit der Funktion fml () CALL (MSK-man. p.226-227 und 208-209 und 212) können Sie den zugewiesenen Standardwert noch verwenden. Benutzerdefinierte Indikator: Name: MACDcustom Formel: MAprd: Eingabe (Perioden, 5, 30, 14) YourTrig: Mov (MACD (), MAprd, E) MACD () YourTrig Wenn du die Erforschung suchst, klicke einfach auf die Funktionstaste und siehst unter die Custom Indikatoren, die für beide der oben genannten benutzerdefinierten Indikatorfunktionen vorgehen und jede von ihnen eins nach dem anderen öffnen, um sie in Ihre Spalte TABs einzufügen (MSK-man. S. 37-348). Erkundung: Name: MACD kreuzt meine Trigger Spalten: Cola: Name: Schließen Formel: C Colb: Name: MACD Formel: FML (MACDcustom MACD) Colc: Name: MACDTrigger Formel: FML (MACDcustom. YourTrig) Filter: Formel: Colb gt Colc FML (MACDcustom MACD) gt FML (MACDcustom. YourTrig) MACD Histogramm Divergenz Dieser Explorer sucht nach Beständen, die extreme Divergenz aus dem MACD Histogramm zeigen. In seinem Buch Trading for a Living argumentiert Alexander Elder, dass Divergenz aus dem MACD Histogramm die stärksten Signale in der gesamten technischen Analyse gibt. Mdhist: md - Mov (md, 9, E) Correl ((Summe (Cum (1) (mdhist), 100)) - (Summe (Cum (1), 100) Summe ((mdhist), 100) 100) (Summe (Cum (1), 2), 100)) - colA und colA lt-0.8 Die obige Formel kann auch mit einem Volatilitäts-Buy-Signal und einem Volumensignal kombiniert werden : Das Volatilitätssignal H gt Ref (C, -1) 1.8 Ref (ATR (10), - 1) ColC: Volumen 10 über dem Durchschnitt der letzten 10 Tage V gt 1.1 Ref (Mov (V, 10, E) , -1) colA UND colB UND colC UND colA lt-0.80 Initiale Tests mit diesem System haben ermutigt MACD Offset FRAGE: Wie Sie wissen, ist MACD immer zu Boden oder Topping, bevor er seine Triggerlinie überquert. Allerdings kommt das MACD-Signal immer Ein bisschen spät im Vergleich zur Preisbewegung. Gibt es eine Möglichkeit, die MACD erste Ableitungsfunktion zu berechnen, um MACD topsbottoms zu identifizieren, die vom Explorer oder dem System Tester ANSWER verwendet werden könnten: Ein Weg, um zu tun, was Sie wollen, würde die Rate von verwenden Änderungsfunktion oder für das MACD-Histogramm hätten Sie RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Wenn das zu laut ist, könntest du es ein bisschen glätten: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods,). MovAvePeriod, E) oder für das MACD-Histogramm: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods.) MovAvePeriod, E) Eine andere Möglichkeit, Wollen Sie nach Gipfeln und Trögen mit den Peak - und Trough-Funktionen suchen. Ich arbeite an Code, um Divergenzen mit dieser Methode zu identifizieren. FRAGE: Wie Sie wissen, MACD ist immer Boden oder Topping vor dem Überqueren seiner Trigger Linie. Allerdings kommt das MACD-Signal immer ein bisschen spät im Vergleich zur Preisbewegung. Gibt es eine Möglichkeit, die MACD erste Ableitungsfunktion zu berechnen, um MACD topsbottoms zu identifizieren, die vom Explorer oder dem System Tester ANSWER verwendet werden könnten: Ein Weg, um zu tun, was Sie wollen, würde die Rate of Change Funktion verwenden. Oder für das MACD-Histogramm hätten Sie RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Wenn das laut ist, könntest du es ein bisschen glatt machen: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Bewegt (3 ROC (MACD (), RocPeriods,) MovAvePeriod, E) oder für das MACD-Histogramm: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E) RocPeriods,) MovAvePeriod, E) Ein anderer Weg, um zu tun, was du willst, wäre, nach Gipfeln und Trögen mit den Peak - und Trough-Funktionen zu suchen. Ich arbeite an Code, um Divergenzen mit dieser Methode zu identifizieren. Mark Brown Band2 Study Pds: Input (EMA Periods, 1,1000,21) Pct: Input (Prozentsatz Bänder, 0.1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA ( 1-Pct100) MATBndLBnd Pds: Input (EMA Perioden, 1,1000,21) Pct: Input (Prozentsatzbänder, 0.1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1 gpT) (H gt TBnd) Ref ((L gt TBnd) Ref ((L gt LBnd) Ref ((L gt LBnd), (H gt TBnd) -1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L lt LBnd) CntUp - CntDn Marktdruck - Ultimate Dies ist die grundlegende Berechnung: Wenn toadies schließen ist größer als gestern nah und toadies Volumen ist größer als gestern Volumen, notieren toadies Volumen schließen , Sonst, wenn toadies schließen ist weniger als gestern schließen und toadies Volumen ist weniger als gestern Volumen, notieren Sie todays Volumen als negative Zahl schließen, sonst notieren Sie 0. Dann addieren Sie die letzten 7 Tage und 4, fügen Sie diese in die Vergangenheit 14 Tage insgesamt und 2, füge dies zu den letzten 28 Tagen insgesamt hinzu. Sammeln Sie diese Gesamtsumme in Ihrem Diagramm für jeden neuen Handelstag. Einfache Interpretation: Marktdruck - Ultimate kann Divergenzen mit dem Instrument zeigen, auf das es geplagt ist. Es kann Zeichen der Unterstützung und des Widerstands zeigen, wenn der Indikator die Bereiche der Unterstützungsresistenz auf seinem eigenen Graphen trifft. Der Vergleich der Raten der Wechselbewegungsdurchschnitte des Indikators gegen die des Instruments kann den Akkumulationsverteilungsdruck zeigen. Metastock-Code für Marktdruck - Ultimativ: Summe (Wenn (C, -1) UND V gt Ref (V, -1), VC, If (C lt Ref (C, -1) UND V lt Ref ( V (C, -1) UND V gt Ref (V, -1), VC, If (C lt Ref (C, -1) UND V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 14) 2 Summe (Wenn (C gt Ref (C, -1) UND V gt Ref (V, 1), VC, If (C lt Ref (C, -1) UND V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 28) McClellan Oszillator Der McClellan Oszillator, entwickelt von Sherman und Marian McClellan, ist ein Marktbreitenindikator, der auf dem geglätteten Unterschied zwischen der Anzahl der fortschreitenden und rückläufigen Ausgaben an der New York Stock Exchange basiert. Der McClellan-Oszillator ist einer der beliebtesten Breitenindikatoren. Kaufsignale werden typischerweise erzeugt, wenn der McClellan-Oszillator in den überverkauften Bereich von -70 bis -100 fällt und auftaucht. Verkaufssignale werden erzeugt, wenn der Oszillator in den überkauften Bereich von 70 bis 100 ansteigt und dann abbiegt. Umfangreiche Abdeckung des McClellan-Oszillators ist in ihrem Buch Patterns for Profit zur Verfügung gestellt. Um den McClellan-Oszillator zu zeichnen, erstellen Sie eine zusammengesetzte Sicherheit in The DownLoader8482 von Advance Issues minus Declining Issues. Öffnen Sie ein Diagramm des Komposits in MetaStock8482 und zeichnen Sie diese benutzerdefinierte Anzeige. McClellan Summation Index Der McClellan Summation Index ist ein Marktbreitenindikator, der von Sherman und Marian McClellan entwickelt wurde. Es ist eine Langzeitversion des McClellan-Oszillators und seine Interpretation ähnelt der des McClellan-Oszillators, außer dass es eher für große Trendumkehrungen geeignet ist. Für eine umfassendere Berichterstattung über den Index beziehen sich auf das Buch Patterns for Profit, von Sherman und Marian McClellan. McClellan schlägt die folgenden Regeln für die Verwendung mit dem Summationsindex vor: Suchen Sie nach großen Böden, wenn der Summationsindex unter -1300 fällt. Suchen Sie nach größeren Tops, wenn eine Divergenz mit dem Markt über einem Summationsindex von 1600 auftritt. Der Beginn eines signifikanten Bullenmarktes wird angezeigt, wenn der Summationsindex über 1900 nach dem Aufwärtsbewegen von mehr als 3600 Punkten von seinem vorherigen Tiefpunkt (z Der Index bewegt sich von -1600 bis 2000). Der Summationsindex wird durch Hinzufügen der Cum-Funktion zum McCllellan-Oszillator aufgetragen. Die Formel ist Cum (Mov (C, 19, E) - Mov (C, 39, E)). Metastock Bands Revised Ich fand ein Problem mit den Bands Formeln gestern gepostet. Egal, welche optionalen Parameter für EMA Länge oder Bandbreite eingegeben werden, der Experte scheint nur die Standardwerte zu lesen. Infolgedessen erscheinen bei der Verwendung von anderen als Standardparametern die farbigen Punkte an unangemessenen Stellen. Wenn die farbigen Punkte als unnötig betrachtet werden, kann der Experte einfach losgelöst werden. Alternativ ist unten eine hartcodierte Version. Es gibt keinen Bildschirm, um optionale Parameter einzugeben. Stattdessen zeichnen Sie die Bands-Formel auf, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf eine der Bands, wählen Sie Bands-Eigenschaften, dann die Registerkarte Formel und ändern Sie die Parameter in den ersten beiden Zeilen der Bands-Formel. Klicken Sie auf OK. Oder machen Sie die Änderung im Formel-Editor. Die Werte müssen nur einmal eingegeben werden, in der Bandsformel wird die BandsCount-Formel und der Experte ihre Werte davon nehmen. Für regelmäßigen Gebrauch, erhalten Sie das Display nach Ihren Wünschen, dann erstellen Sie eine Vorlage. MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pct100) MA TBnd LBnd TBnd: FmlVar (Bands, TBND) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd), -1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) LBnd: FmlVar (Bands, LBND) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L gt LBnd), - 1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L Lt Llnd) CntUp - CntDn Symbole Registerkarte. FmlVar (BandsCount, CNTUP) gt 1 Grafik-Tab: Dot, klein, grün, über Preisplot Symbole Registerkarte. FmlVar (BandsCount, CNTDN) gt 1 Grafik-Tab: Dot, Small, Magenta, Unten Preisplot Metastock Einstellbare Handelsbänder Mit den in den Formeln verwendeten Standardwerten habe ich festgestellt, dass diese oberen und unteren Bänder eine effektive Risikokontrolle beim Trading bieten. Das Oberband kann als Extrempunkt benutzt werden, um Shorts loszuwerden und umgekehrt. In der Tat, die Preise neigen dazu, über die beiden Bands zu bleiben, während der Markt ist in einem starken Aufwärtstrend, und die Preise bleiben unterhalb der Bands in einem Abwärtstrend. Bei kurzfristig gebundenen Märkten bewegen sie sich zwischen den Bands. Ich habe diese Idee in Tushar Chandes New Technical Trader gefunden. Da du ATR so gründlich studiert hast, wäre es sehr nett, wenn du sie kommentieren könntest. Kann in eine Vorlage für leichtere Verwendung gemacht werden. Prd1: Input (ATR Periode, 5,20,5) Prd2: Input (Periode für höchsten hohen Wert, 5,20,10) Prd1: Input (ATR Periode, 5,20,5) Prd2: Input (Periode für niedrigste Niedrig Wert, 5,20,10) Metastock Automatic Trendline Formel Diese Formel wird eine Trendlinie aus der letzten Unterseite zeichnen. Das L (low) kann in C (close) geändert werden und die 10 können auf einen anderen Prozentwert geändert werden. Sie müssen auch den Zeilenstil auf den letzten in der Dropdown-Liste ändern. Mike Helmacy Techanalyse Diejenigen, die mich kennen, haben herausgefunden, dass ich zwischen dem sehr komplizierten und dem ganz einfachen schwanke. Ich habe ein paar Aktien gefolgt (mittlere Volatilität, aber gut bewegt sich sowohl über einen 2-5-Wochen-Zeitrahmen als auch nach unten) und verfolgt sie mit etwa 15 Vorlagen, auf denen die meisten Formeln, die ich erworben habe, wohnen. Ich wollte diejenigen, die am besten und diejenigen, die nicht so effektiv waren zu verfolgen. Ich habe auch die Formeln verfolgt, die zu spät waren, um Wendungen im Momentum zu zeigen, denen diejenigen, die den Zug nahen. In dieser Hinsicht war ich auf der Suche nach Lagerbeständen bei Zwischenstufen Tiefs und Höhen, nicht für Indikatoren, die Bestände identifizierten, die ihren Lauf in jede Richtung begonnen hatten und dazu bestimmt waren, fortzufahren. Infolgedessen kam ich mit einem sehr einfachen Indikator auf, der in der Wende ein hohes Maß an Genauigkeit zeigte, aber es gab mir keinen Hinweis auf die Stärke oder Dauer des neuen Zuges, nur dass es wahrscheinlich wäre. Ich glaube, dass ich endlich entdeckt habe, dass jedes Signal einer Veränderung des Impulses NIEMALS EINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN DURCH IHR SEHR NATUR geben wird, und das nur Signale, die die Bestände in einem Impulstrend identifizieren (dh bereits etabliert) das zu tun. Mein Impuls Trend Change Indikator wird aus einer Zwischen-Trend-Indikator Ive für einige Zeit in MSWIN 6.0 verwendet abgeleitet. Meine neue Formel ist. (PDI (8) - MDI (8)) - (PDI (21) - MDI (21))) (PDI (13) - MDI (13)) Versuchen Sie es. Ich denke du wirst es mögen. Und es ist die gleiche Kodierung in WOW, glaube ich. BW Chan Ich habe ein Update auf die RMTA - und TOSC-Formeln veröffentlicht, die ersten Formeln hatten einen absoluten Wert, der nicht in dem Artikel aufgerufen wurde (ich hatte es falsch verstanden). Die neuen formeln scheinen genau wie die alten zu zeichnen. Aber ich wollte, dass der Code dem Mathe in dem Artikel entspricht. Danke an William Golson für die Hilfe. Metastock Custom Indicator Moving Averages Perioden1: Input (Perioden von ROC, 2,50,12) Eingang (horizontale Linie 1, -50,50,5) Eingang (horizontale Linie 2, -50,50, -5) Metastock Experte Kommentar von Michael Arnoldi Bewertung von. (CltO, WRITEVAL (-L (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-L (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO & sub1; & sub1; & sub2; , WRITEVAL (-L (HL2C) 2,25.2)) PROJEKTIERTES LOW WriteIf (CltO, WRITEVAL (-H (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-H (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO , WRITEVAL (-H (HL2C) 2,25.2)) BOLLINGER BANDS SCHLIESSEN PREIS: WRITEVAL (C, 2.3) BOLLINGERBAND TOP: WRITEVAL (BBandTop (C, 21, E, 2), 13.3) 21 TAG BEWEGUNG DURCHSCHNITT: WRITEVAL (MOV (C, 21, E), 13.3) BOLLINGERBAND BOTTOM: WRITEVAL (BBandBOT (C, 21, E, 2), 13.3) Metastock SAR Exploration Metastock-Stocks Schluss über 60 Tag Hoch Um die Wertpapiere zu finden, (Der letzte Handelstag in der Datenbank) zum ersten Mal habe ich diesen MetaStock Explorer geschrieben. Diese Formel macht zwei Dinge: 1) Es werden nur diejenigen Wertpapiere aufgezeichnet, die die erforderlichen Bedingungen nur am letzten Handelstag erfüllt haben. 2) Der neue 60-Tage-Hoch muss nur am letzten Handelstag stattgefunden haben. Von Rajat Bose Dies ist eine MetaStock-Formel, die ich mit gutem Erfolg gehabt habe. Kopiere und füge ihn in den Explorer-Filter ein. (C, -1) UND CgtRef (C, -2) UND CgtRef (C, -3) UND CgtRef (C, -1) UND Ref (C, (C, -3) UND Ref (C, -3) UND Ref (C, -3) UND Ref (C, -3) UND Ref (C, -3) UND Ref (C, -2) LtRef (C, (C, -4) UND Ref (C, -3) ltRef (C, -4) Diese Formel wird alle Bestände abholen, die entweder am selben Tag oder unter dem vorherigen Tag für 3 Tage geschlossen wurden Der vierte Tag schließt höher als die letzten 3 Tage in der Nähe. Der Grund, dass ich spezifiziert, dass die ersten 3 Tage in der Nähe war das gleiche wie oder weniger als die vorherigen Tage in der Nähe war, dass es abholen alle Aktien in einem Aufwärtstrend, wenn es nur der 4. Tag Schließung höher als die 3 vorherige Sie erhalten würde Hunderte von Renditen auf der Suche. Es wird abholen Lager, der in einer Trading-Bereich oder Konsolidierung, dann brechen aus der Reichweite. Der Grund, dass ich den 4. Tag höher als die 3 vorherige war, weil es sonst Pick-Lager in einem Abwärtstrend ohne signifikanten Anstieg in der Nähe am Tag 4. Sobald ich eine kurze Liste habe, überprüfe ich es mit Daryls 3-Tage-Countback-Zeile Und manchmal laufen ein 1030 gleitender Durchschnitt. Wenn die Aktie die vorherigen Tage in der Nähe der offenen Tage verletzt, gehe ich in den Handel und stelle einen nachlaufenden Stop-Loss ins Spiel. Es ist ein kurzfristiges Timing-Tool. Es ist nicht wert für langfristige Investoren wert. Einige haben auch vorgeschlagen, mit Perioden von 25 oder 50 Tage, obwohl ich nur 10 Tage verwenden. Andere haben vorgeschlagen, seine sehr nützlich, wenn in Verbindung mit Welles Wilders RSI verwendet. Summe (If (C gt Ref (C, -1), 1, If ​​(C lt Ref (C, -1), -1, 0)), 10) EntryExit Signal kaufen: Fml (CCIF-P) gtRef (Fml (CCIF-P), - 1) UND Kreuz (Fml (CCIF-P), - 100) ODER Kreuz (Fml (CCIF-P), 100) Mixed Balance Point Krause Update Ich habe einige der Code seit meinem letzten Beitrag aktualisiert Über die TASC-Artikel von Robert Krausz geschrieben. Der Code jetzt auf die richtigen Tage (anstatt 1 Tag vor) und sie sollten auch effizienter zu berechnen. Diese werden so genannt, dass du den alten Code löschen musst, nachdem du das neue installiert hast. Ich werde auch ein Follow-up mit einer Grafik zu zeigen, wie diese Handlung. Hinweis: Die Formeln auf der Equis Webseite werden NICHT für fehlende Tage berechnen (Feiertage). Multipart Formeln FRAGE: Ive hat eine konkrete Frage. Ich verwende WOW und MetaStock. Angenommen, ich habe einen Indikator, der von 0 bis 100 reicht und ich habe ein System, das sagt, wenn der Indikator über 90 geht und halten, bis es unter 10 geht und dann verkauft oder etwas. Beachten Sie, dass, wenn der Indikator zwischen 10 und 90 ist, dass Sie nicht wissen, ob das ein Hold oder ein Dont halten, wenn Sie wissen, ob es zuletzt überquerte 90 oder 10. So weit so gut. Nun nehme ich an, dass ich das Signal von diesem System mit einem anderen Indikatorsystem kombinieren möchte, so dass ich so etwas wie Kauf sagen kann, wenn System 2 nur dann kauft, wenn System 1 den Bestandsmodus hält. Dies kann die Form eines anderen Indikators annehmen, der 1 ist, wenn das System im Haltemodus ist und 0, wenn es sich im Modus nicht befindet. Dies scheint wie ein allgemeines Problem, das oft kommen muss, aber es ist mir nicht klar, wie man es kodiert. Ich wette, andere Leute könnten auch von der Antwort profitieren. Bob Anderton ANTWORT: Vielen Dank an alle von Ihnen für die große Hilfe und Eingabe in die Frage, wie man mit der Kombination der Indikatoren in einem System umgehen, wenn einer von ihnen gibt ein Signal durch Kreuzung. Es gab zwei Antworten, man kann in 3310 von Larry auf dem Yahoo MetaStock Board (Dank Mike) gesehen werden, was eine etwas andere Frage beantwortet. Diese Lösung scheint wie das, was man verwenden würde, wenn man nach System 2 suchen möchte, das einen Kauf am selben Tag wie System 1 signalisiert, einen Kauf zu kaufen, indem er einen Wert überschreitet. Was ich eigentlich tun wollte, war eine Möglichkeit, nach System 2 zu suchen, das einen Kauf während jeder Zeit signalisierte, dass das System 1 sagte, weil sein letztes Signal ein Kauf gewesen war. Dies wurde sehr gut von Paulus in der Botschaft 3311 angesprochen. Ich nahm seine Idee, den folgenden Indikator zu machen: If (BarsSince (Cross (Fml (Indicator1), 90)) ltBarsSince (Cross (10, Fml (Indicator1)), 1, 0) Dies macht einen neuen Indikator, der 1 ist, wenn das letzte Signal ein Kauf ist und 0, als das letzte Signal ein Verkauf war. Stellen Sie sich vor, dass dies ein wirklich langfristiger Indikator ist. Jetzt können Sie nach Ihrem kurzfristigen Indikator 2 suchen, um einen Verkauf zu signalisieren, und nur UND es mit diesem neuen Indikator 1, was bedeutet, dass der erste Indikator im Haltemodus war. Das ist ein großer Schritt vorwärts für mich. Id hat diese BARSSINCE-Funktion noch nie benutzt (was PERIODSSINCE für WOW ist) und das war der Schlüssel dazu, das zu tun, denke ich. Mutierte Variablen, Volatilität und ein neues Markt-Paradigma Mutierte Variablen, Volatilität und ein neues Markt-Paradigma von Walter T. Downs, Ph. D. In MetaStock für Windows 6.0 oder höher verwenden Sie den Expert Advisor, um Highlights zu erstellen, die zeigen, wann Kontraktions - und Expansionsphasen vorhanden sind. Zuerst wählen Sie Expert Advisor aus dem Tools-Menü in MetaStock. Erstellen Sie einen neuen Experten mit den folgenden Highlights: Expert Name: New Market Paradigm Zustand: BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2) lt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) UND Bedingung: BBandTop (CLOSE , 28, EINFACH, 2) gt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) UND Klicken Sie auf OK, um die Änderungen an dem Experten zu speichern. Öffnen Sie ein Diagramm und klicken Sie dann auf die rechte Maustaste, während Sie auf die Diagrammüberschrift zeigen. Wählen Sie Expert Advisor und wählen Sie Attach aus dem Kontextmenü. Wähle den neuen Markt-Paradigma-Experten und klicke dann auf die Schaltfläche OK. Die Preisscheine im Diagramm werden während einer Kontraktionsphase blau und in einer Expansionsphase rot markiert. Meine Version von Tushar Chandes Vidya mit der P-Variablen Vidya Perioden: Input (Länge von MA, 5,100,20) K: Stdev (P, 5) Mov (Stdev (P, 5), 20, S) A: (2 (Perioden1 ) Vidya: AK (P) (1-AK) Ref (P, -1) Vidya Tar (SZ) ein langes C - ((462Mov (C, 34, E)) - (420Mov (C, 13, E (C) (M, 13, E), 89, E)))) 42) Tar (SZ) ein kurzer (C - (((325Mov (C, 26, E)) - (297Mov (C, 12, E)) (351Mov (Mov (C, 13, E) - Mov (C, 26, E), 9, E)))) 28) 2 Die folgenden Formeln Wurden unter Verwendung von Interpretation von Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazine Juni 1994, Artikel The Market Facilitation Index gebaut. Von Gary Hoover. Ausgehend von Stocks amp Commodities, V. 12: 6 (253-254): Der Market Facilitation Index von Gary Hoover Die Anwendung der technischen Analyse auf die Entwicklung von Handelssignalen beginnt mit der Untersuchung der Preisbewegung und beinhaltet oft Volumenstudien zur Verbesserung der Handelsgenauigkeit. Der Market Facilitation Index (MFI) ist ein Indikator, der sowohl die Preis - als auch die Volumenanalyse synthetisiert. Der MFI ist das Verhältnis des aktuellen Stabbereichs (hoch-niedrig) zum Stabvolumen. Der MFI ist entworfen, um die Effizienz der Preisbewegung abzuschätzen. Der Wirkungsgrad wird gemessen, indem der aktuelle Stab-MFI-Wert mit dem vorherigen Stab-MFI-Wert verglichen wird. Wenn der MFI anstieg, dann ist der Markt erleichtert Handel und ist effizienter, was bedeutet, dass der Markt ist Trends. Wenn der MFI sank, dann wird der Markt immer weniger effizient, was darauf hindeuten kann, dass eine Handelsspanne sich entwickelt, die eine Trendumkehr sein kann8230. MFI: Fml (Bereich) Volumenwirkungsgrad: Wenn (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 1, If ​​(Fml (MFI), lt, Ref (Fml (MFI), - 1) , -1, If ​​(Fml (MFI) ,, Ref (Fml (MFI), - 1), 0,0))) Wo: 1 Zunahme -1 Abnahme 0 unverändert Markt Erleichterung Vergleich: Wenn (V, gt, Ref ( (MFI), - 1), 1, If ​​(Fml (MFI), lt, Ref (Fml (MFI), - 1), 2, (MFI), Gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 3, If (Fml (MFI), lt, Ref (MFI), - 1), 4,0)), 0)) In den August 1996 Stocks amp Commodities zeigte ein Artikel von Thom Hartle mit dem Titel The Market Facilitation Index, wie man Balken zur Identifizierung von Chartmustern auf der Grundlage von Änderungen in Der Marktintegrationsindex und das Volumen. Hier ist, wie dies in MetaStock 6.0s neue Expert Advisor zu tun. Der erste Schritt besteht darin, einen neuen Experten zu erstellen, indem du Expert Advisor aus dem MetaStocks Tool-Menü auswählst und dann aus dem Expert Advisor neu auswählen wirst. Benennen Sie den Experten Market Facilitation Index, geben Sie alle Notizen ein, die Sie mögen und klicken Sie dann auf die Registerkarte Highlights. Geben Sie die folgenden Highlights ein, indem Sie Neu wählen, die Farbe und geben Sie dann die folgenden Formeln ein: Grüner Balken (Grüner Balken) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 UND ROC (V, 1,) gt 0 Fade Bar (Blue Bar ) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 UND ROC (V, 1,), ROC ((HL) V, 1, Lt 0 Squat Bar (Red Bar) ROC ((HL) V, 1,) lt 0 UND ROC (V, 1,) gt 0 Nachdem Sie die vier Highlights eingegeben haben, klicken Sie auf OK, um die Bearbeitung der Experten-Eigenschaften zu beenden. Sie können jetzt mit der rechten Maustaste auf die Überschrift oder den Hintergrund eines Diagramms klicken. Als nächstes wählen Sie Expert Advisor und dann Attach aus dem Chart-Kontextmenü. Befestigen Sie die Markt-Erleichterung Index-Experte, und es wird die vier Markt-Erleichterung Muster, die in Hartles Artikel diskutiert wurden, hervorheben. Hinweis: Sie können ein Diagramm als Vorlage mit diesem Fachmann speichern, und dann, wenn Sie die Vorlage auf ein Diagramm anwenden, wird der Markt-Erleichterungs-Index-Experte automatisch an das Diagramm angehängt. - Allan J. McNichol, Equis International Die folgenden Formeln wurden aus dem Artikel, The Cumulative Market Thrust Line, entnommen. Von Tushar Chande, in der Dezember 1993 Ausgabe der technischen Analyse der Aktien Ampere Rohstoffe. Genommen von Stocks amp Commodities, V. 11:12 (506-511): The Cumulative Market Thrust Line von Tushar S. Chande, PhD. STOCKS amp COMMODITIES-Mitarbeiter Tushar Chande hat ursprünglich das Konzept des Marktschubs im August 1992 als Methode eingeführt, um die Grenzen des Waffenindex zu überwinden. Seitdem wurden Variationen auf dem Thema vorgeschlagen und hier bietet Chande die Variation einer kumulativen Marktschublinie an, in der der Marktschub kumuliert wird, um eine volumetrische Vorwärtsabfalllinie zu berechnen, indem er den Effekt des Auf - und Abwärtsvolumens einschließt. Zusammengesetzte Wertpapiere werden aus 4 separaten Dateien erstellt. Fortschritte, Rückgänge, Upvolumen, Downvolume. Der Artikel Seitenleiste setzt voraus, dass der Benutzer diese vier Dateien hat. Reuters Trend Data (RTD) liefert diese Daten in zwei Dateien. Die Tickers sind X. NYSE-A (Fortschritte, Anzahl und Volumen) und X. NYSE-D (Abweichungen, Anzahl und Lautstärke). Um diese beiden Dateien zu verwenden, müssen Sie zwei verschiedene benutzerdefinierte Formeln und den Indikatorpuffer in MetaStock8482 für DOS verwenden. CompuServe liefert diese Daten in 4 Dateien. Die Tickers sind NYSEI (Advances) NYSEJ (sinkt) NYUP (Advance Volume) und NYDN (Rückgang Volumen). DialData liefert diese Daten in zwei Dateien. Fortschritte, Anzahl und Volumen und Rückgänge, Anzahl und Volumen. Die Ticker sind NAZK und NDZK. Für die Windows-Versionen von MetaStock: Für RTD und Dial Data: 1: CV 2: 100 ((P - (CV)) ((P (CV))) Um es zu zeichnen: Lastvorschüsse, Plot Formel 1. Ziehen Sie die geplante Formel 1 aus den Fortschritten in den Rückgang Diagramm. Zeichnen Sie die Schubindikatorformel (2) direkt auf die geplante Formel 1 im Abfalldiagramm. Für CompuServe-Daten: 1: C 2: 100 ((P - C) ((P C))) Erstellen Sie einen Komposit der Advances Up Volume Erstellen Sie einen Composite, wenn die Declines Down Volume Last Fortschritte Composite. Plotformel 1. Last rückläufige Komposit. Ziehen Sie die geplante Formel 1 aus den Fortschritten in die Abnahme Diagramm. Zeichnen Sie die Schubindikatorformel (2) direkt auf die geplante Formel 1 im Abfalldiagramm. Um die kumulative Schuboszillatorlinie zu erstellen, führen Sie die gleichen Schritte wie oben aus, außer Änderung der Formel 2 zu: Cum (100 (PC) (PC)) für CompuServe Daten Cum (100 (P - (CV)) (P (CV))) RTD - und Dial-Daten Um die kumulative Marktschublinie zu erstellen, lautet die Formel: Cum (PC) für CompuServe-Daten Cum (P - (CV)) für RTD - und Dial-Daten Sie haben nun den Schubindikator genau wie der Artikel diskutiert. Der KST-Indikator wurde von Martin J. Pring entwickelt. Der Name KST kommt von Know Sure Thing. Das KST wird durch das Summieren von vier geglätteten Änderungsraten aufgebaut. Für mehr Interpretation beziehen sich auf Martin Prings Artikel Summed Rate of Change (KST) in der September 92 Ausgabe von TASC. Die folgenden Formeln sind MetaStock-Formeln für die KST. (Roc (C, 10,), 10, S) 1) (Mov (Roc (C, 15,), 10, S) 2) (Mov (Roc (C, 20,), 10, S) 3) (Mov (Roc (C, 30,), 15, S) 4) Langfristige monatliche KST Simple Moving Average ((Mov (Roc (C, 9,), 6, S) 1) ( (Roc (C, 12,), 6, S) 2) (Beweglich (Roc (C, 18,), 6, S) 3) (Mov (Roc (C, 24,), 9, S) 4) (Roc (C, 10,), 10, S) 1) (Beweglich (Roc (C, 13,), 13, S) 2) (Beweglich (Roc (C, 15, (Roc (C, 20,), 10, E) 1) (Mov (Roc (C, 20,), 20, S) 4) Intermediate KST Exponential Moving Average (Mov (Roc (C, 10, Roc (C, 13,), 13, E) 2) (Mov (Roc (C, 15,), 15, E) 3) (Mov (Roc (C, 20,), 20, E) Term (Roc (C, 39,), 26, E) 1) (Mov (Roc (C, 52,), 26, E) 2) (Mov (Roc (C, 78,), 26, E) 3) (Mov (Roc (C, 109,), 39, E) 4) Kurzzeit-KST Wöchentlich exponentieller Bewegungs-Durchschnitt (Beweglich (Roc (C, 3,), 3, E) 1) (Mov (Roc (C, 4,), 4, E) 2) (Beweglich (Roc (C, 6,), 6, E) 3) (Beweglich (Roc (C, 10,), 8, E) Mass Index wurde entwickelt, um Trendumkehrungen zu identifizieren, indem sie die Verengung und Erweiterung des Bereichs zwischen den hohen und niedrigen Preisen messen. Da der Bereich erweitert, erhöht sich der Mass Index, wenn der Bereich den Massenindex verringert. Der MASS-Index erschien in der Juni 92 Technische Analyse der Aktien amp Commodities Artikel Der Mass Index, von Donald Dorsey. Ausgehend von Stocks amp Commodities, V. 10: 6 (265-267): Der Massenindex von Donald Dorsey Range Oszillation, nicht oft von Studenten der technischen Analyse abgedeckt, taucht in sich wiederholende Marktmuster, in denen die tägliche Trading-Bereich verengt und erweitert. Bei der Untersuchung dieses Musters, erklärt Donald Dorsey, erlaubt es dem Techniker, Marktumkehrungen zu prognostizieren, die andere Indikatoren vermissen können. Dorsey schlägt die Verwendung von Bereichsoszillatoren in seinem Massenindex vor. Das folgende ist die MetaStock-Formel für Summe (Beweglichkeit ((H - L), 9, E) Mov (Mov ((H - L), 9, E), 9, E), 25) Die Interpretation für den Modified Volatility Index Wurde aus dem Artikel Modify The Volatility Index genommen. Von S. Jack Karczewski, in der April 1995 Ausgabe von TASC. Der Volatility Index (VIX) ist die implizite Volatilität einer Gruppe von Standard-Amp-Poors 100 Indexoptionen. Es wird von der CBOE aktualisiert. This formula assumes you can get the VIX information downloaded from some data vendor, such as Dial Data, Telescan, or DBC Signal. The custom formula you should create is the Modified VIX: ( ( ( P - Mov( P ,15,E ) ) Mov( P ,15,E ) ) ( 100 33 2 ) ) ( Sqrt( 252 ) Sqrt( 15 ) C ) The steps to get the actual charts are: For the Windows versions of MetaStock: 1 - Open the chart of the OEX 2 - Open the chart of the VIX. 3 - Drag the plot of the OEX into the chart of the VIX. 4 - Plot the formula for the Modified VIX directly on top of the OEX plot. You now have a plot of the Modified VIX. For interpretation of the Modified VIX refer to Mr. Karczewskis article. Frequently we get requests for a formula that would take only one day of the week and average them for several weeks. For example construct a moving average of only the Fridays. This can be done in MetaStock8482 for Windows by using the following formula. The following MetaStock formula is for a moving average of the Friday of every week, if you want it calculated on any other day you would substitute a 1 for Monday, 2 for Tuesday, 3 for Wednesday, and 4 for Thursday. The number of day you wanted would replace the two 5s already in the formula. This moving average is currently a 6 week or 6 Friday moving average. If you wanted to change it to another periodicity you would change the 30 to the number of weeks or specific days multiplied by 5. In other words if you wanted a 4 day moving average of Friday you would change the 30 to 45 or 20. Mov(If(DayOfWeek( )5,C, Peak(1,If(DayOfWeek( )5,C,0),1)),30,S) To create the 220-Day EMA Breakout System by David Landry in MetaStock for Windows, choose System Tester from the Tools menu. Now choose new and enter the following system test rules and options: Enter Long: Mov(C,5,E) gt Mov(C,13,E) AND Mov(C,13,E) gt Mov(C,40,E) Close Long: Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,5,E)) Now you can play with these combinations on both the enter long and close long side. For example, keep the same Enter Long but change the Close Long to: This will keep you in the trade longer. You may want to enter when the 5 crosses above the 13 and not wait for the 40 OR, you may just want to use the 5 cross above the 40 and forget about the 13. If you have Metastock formulas you would like to share, Please email to We look forward to hearing from you To learn more about how to use Metastock and its formula click here. copyright 2003 MetaStock Website Home Metastockreg is a registered trademark of Equis International. How to reduce lag in a moving average Hull Moving Average (HMA): The indicator explained Traditional moving averages lag the price activity. But with some clever mathematics the lag can be minimised. Heres how By Alan Hull Back in 2005 when I was working on a new indicator I was temporarily sidetracked by trying to solve the problem of lag in moving averages, the outcome of which was the Hull Moving Average. Since then the HMA has found its way into charting programs around the world and is regularly discussed on traders bulletin boards in different languages around the world. It was the result of an intellectual curiosity which I placed into the public domain by writing the following article. The Hull Moving Average solves the age old dilemma of making a moving average more responsive to current price activity whilst maintaining curve smoothness. In fact the HMA almost eliminates lag altogether and manages to improve smoothing at the same time. To understand how it achieves both of these opposing outcomes simultaneously we need to start with an easily understood frame of reference. The following chart contains a 16 week simple moving average which constantly lags the price activity and has poor smoothness. Firstly, solving the problem of curve smoothing can be done by taking an average of the average. i. e. 16 period SMA(16 period SMA(Price)) The bad news is that it causes a huge increase in lag as seen below. Solving the problem of lag is a bit more involved and requires an explanation with numbers rather than charts. Consider a series of 10 numbers from 0 to 9 inclusive and imagine that they are successive price points on a chart with 9 being the most recent price point at the right hand leading edge. If we take the 10 period simple average of these numbers then, not surprisingly, we will determine the midpoint of 4.5 which significantly lags behind the most recent price point of 9. Heres the clever bit, first lets halve the period of the average to 5 and apply it to the most recent numbers of 5, 6, 7, 8 and 9, the result being the midpoint of 7. Finally, to remove the lag we take the midpoint of 7 and add the difference between the two averages which equals 2.5 (7 - 4.5). This gives a final answer of 9.5 (7 2.5) which is a slight overcompensation. But this overcompensation is very handy because it offsets the lagging effect of the nested averaging. Hence the result of combining these 2 techniques is a near perfect balance between lag reduction and curve smoothing. The HMA manages to keep up with rapid changes in price activity whilst having superior smoothing over an SMA of the same period. The HMA employs weighted moving averages and dampens the smoothing effect (and resulting lag) by using the square root of the period instead of the actual period itself, as seen below. The following formula for the Hull Moving Average (HMA) is for MetaStock but can be easily adapted for use with other charting programs that are capable of custom indicator construction. Hull Moving Average (HMA) formula Integer(SquareRoot(Period)) WMA 2 x Integer(Period2) WMA(Price) - Period WMA(Price) period:Input(period,1,200,20) sqrtperiod:Sqrt(period) Mov(2Mov(C, period2,W) - Mov(C, period, W),LastValue(sqrtperiod),W) A simple application for the HMA, given its superior smoothing, would be to employ the turning points as entryexit signals. However it shouldnt be used to generate crossover signals as this technique relies on lag. Teile diesen Artikel: