8.5 Endpunkt Moving Average Der Endpunkt Gleitender Durchschnitt (EPMA) legt einen durchschnittlichen Preis fest, indem er eine kleinste Quadrate gerade Linie (siehe Lineare Regression) durch die Vergangenheit N Tage Schlusskurse und den Endpunkt der Linie (dh die Linie wie am letzten Tag) als Durchschnitt. Diese Berechnung erfolgt durch eine Reihe von anderen Namen, einschließlich der kleinsten Quadrate gleitenden Durchschnitt (LSQMA), bewegte lineare Regression und Zeitreihenvorhersage (TSF). Joe Sharprsquos ldquomodified Umzug averagerdquo ist das gleiche auch Die Formel endet ein einfacher gewichteter Durchschnitt der vergangenen N Preise, wobei Gewichte von 2N-1 bis - N2 gehen. Dies ist leicht aus den kleinsten Quadrate Formeln abgeleitet, aber nur auf die Gewichtungen die Verbindung zu den kleinsten Quadraten ist überhaupt nicht offensichtlich. Wenn p1 ist heute rsquos schließen, p2 gestern, etc, dann Die Gewichte sinken um 3 für jeden älteren Tag, und gehen Sie negativ für die älteste Drittel der N Tage. Die folgende Grafik zeigt, dass für N15. Die negativen bedeuten, dass der Durchschnitt ist ldquooverweightrdquo auf die jüngsten Preise und kann überschreiten Preis Aktion nach einem plötzlichen Sprung. Im Allgemeinen aber, weil die eingelegte Linie bewusst durch die Mitte der jüngsten Preise geht, neigt die EPMA dazu, in der Mitte der jüngsten Preise zu sein, oder eine Projektion von wo sie schienen zu trending. Itrsquos interessant, die EPMA mit einer einfachen SMA zu vergleichen (siehe Simple Moving Average). Ein SMA zieht effektiv eine horizontale Linie durch die Vergangenheit N Tage Preise (ihre Mittel), während die EPMA zieht eine abfallende Linie. Die Trägheitsanzeige (siehe Trägheit) verwendet die EPMA. Copyright 2007, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart ist freie Software, die Sie verteilen können und sie unter den Bedingungen der GNU General Public License ändern können, wie sie von der Free Software Foundation entweder Version 3 oder (Nach Ihrer Wahl) irgendeine später version. Hi, ich mag die Least Squares Moving Average und seine Farbcodierung. Ich möchte es auf einigen anderen (Nicht-Forex) Märkten, die ich auch handeln, verwenden. Leider kann ich keine Köpfe oder Schwänze aus MQL4 machen, obwohl ich Indikatoren in Tradestation programmieren kann. Kann jemand bitte den Code dafür betrachten und ihn in normale logische Aussagen für mich übersetzen lassen Ich nehme an, dass die LSMA einfach eine (bewegte) lineare Regression ist. Wenn das wahr ist, ich bin wirklich nur auf der Suche nach der Logik der Farbcodierung, so kann ich es auch auf meine Tradestation-Plattform anwenden. Ich schätze jede Hilfe, die jemand mir geben kann. Mit freundlichen Grüßen, Scott bin ich sehr fließend in TS Programmierung. Vielleicht kann ich Dir helfen. Aber ich bin mir nicht sicher, was du machen willst. Ist es das: Du möchtest, dass die Farbe deines Indikators sich nach bestimmten Kriterien ändert. Wenn ich die MT4 Least Squares Moving Average zu Tradestations Linear Regressionskurve vergleiche, sind sie sicherlich gleich. Allerdings hat die MT4-Indikator einige schöne redgreenyellow Farbcodierung, die ich sehr mag. Mein Tradestations-Indikator ist nur eine Farbe. Wenn man sich die MT4 Least Squares MA ansieht, ist die Farbcodierungslogik keine einfache Aktualisierungslogik (dh wenn MA gt MA1 dann grün, wenn MA lt MA1 dann rot) ist es etwas anderes. Ich mag diese besondere Indikatorfärbung und möchte sie auf die Tradestation Linear Regressionskurve anwenden. Ich bin auch vernünftig fließend in TS. Ich bin sicher, ich könnte die Farbe in die TS LRC-Indikator programmieren, wenn ich die Farblogik im MQL4-Code verstehen könnte. Also, meine Frage ist, was ist die Indikator Farbe Codierung Logik in den folgenden Code enthalten Jede Hilfe, die ich mit diesem könnte sehr geschätzt werden. Eine Farbe pro Indikator-Indexzeile, wenn es hochgeht, zieht es mit Index 2 Wenn flach, Index 1 Wenn du hinuntergehst, Index 3 Es legt leeren Wert in die Indizes, die nicht an einer bestimmten Leiste verwendet werden. Hallo Phy, ich schätze deine Antwort. Und ich bin noch im Dunkeln. Blick auf quotrealquot Code, wie MQL4 und C und so weiter macht mich wirklich dumm, weil ich es überhaupt nicht verstehen. Ich kann ein paar einfache Sachen in Tradestation mit Indikatoren machen, aber ich bin kein Programmierer. Ich bin alle selbst unterrichtet. Was ist Ihnen wohl klar, ist mir nicht klar :) Ich weiß aus dem Blick auf das Diagramm, dass der Algorithmus ein wenig subtiler ist. Manchmal wechselt die Anzeige grün zu gelb, wenn der Preis noch steigt, manchmal nicht, etc. Könnten Sie bitte in Sätzen schreiben, wie der Greenredyellow Codierungsalgorithmus funktioniert. Zum Beispiel, was tut, was für (shift loopbegin shift gt 0 shift--) sum1 0 for (I length i gt 1 i--) Länge Länge 1 Längevar 3 tmp 0 tmp (i - lengthvar) Closelength-ishift sum1tmp wtshift sum16 (Länge (Länge1)) bedeuten in Bezug auf die Indizes, die ich zu viel verlangen kann Ich erwarte nicht, dass du mir einen College-Kurs in der Programmierung in einem Forum gibst. Aber wenn du mir irgendwelche logischen Aussagen geben könntest, die den Färbealgorithmus erklären, könnte ich es in der Lage sein, es in Tradestation umzuwandeln. Oder es könnte jetzt über mich hinaus sein. Auf jeden Fall habe ich gerade heruntergeladen, was aussieht wie ein sehr schönes MQL4-Tutorial (von Coder-Guru von Forex-tsd) und ich glaube, ich werde das Wochenende lesen, um zu versuchen, einen Griff zu bekommen. Dieser Teil ist irgendeine Interpretation von quonow, um die kleinsten Quadrate zu finden, die Durchschnitt quadrieren Es hat nichts mit Farbe zu tun. "Ich suche wirklich nur die Logik der Farbcodierung, wenn (wthift1 gt wtshift) wt ein Array der LSMA-Werte ist. Für die Farbcodierung vergleicht er den Wert des LSMA eine Bar zurück und die aktuelle LSMA, während er sich durch das Diagramm bewegt. Wenn der vorherige Wert höher war, zeichne rot, wenn niedriger, grün grün, sonst zeichne gelb. Shift ist ein Zählindex für die Balken im Diagramm, shift1 indiziert die vorherige Leiste. Danke, Phy, das macht Sinn für mich. Was ist nicht sinnvoll für mich ist, dass der Indikator nicht scheinen zu tun, was Sie sagen. Ich habe 2 Bilder vom Indikator auf dem GBPJPY, von einer Alpari Demo und einer ODL Demo eingeschlossen. Sie können sehen, dass sie das gleiche tun (mit Zulagen für die leichte diff in datafeeds). Ich stelle Pfeile auf das Alpari-Diagramm, um auf viele Orte zu verweisen, wo der Indikator von grün nach gelb oder rot auf gelb gedreht hat, aber der Indikator ist überhaupt nicht flach. Ich habe einen Platz mit einem großen blauen Pfeil gemacht, wo nicht nur der Indikator nicht flach ist, der Hang des Indikators steigt sogar, da er noch einen Farbwechsel von rot nach gelb malt. Also verstehe ich deine Erklärung, aber ich noch Verstehe nicht, warum der Indikator so aussieht. Denken Sie, dass dieser Indikator neu liest (dh mit zukünftigen Daten, um die Farbe zu ändern, in der Tat mit dem Shift - 1 Daten). Ich könnte tun, was du in Tradestation leicht genug beschrieben hast, mit einigen IF-Anweisungen und PLOT-Anweisungen. Aber ich denke nicht, dass die gelben Übergänge überhaupt ähnlich aussehen. Ich denke, es muss etwas anderes zur Farbcodierung geben. Hallo Phy, ich habe herausgefunden, was hier los ist - dieser Indikator macht es neu. Ich habe es nur eine Weile auf einer Minute gesehen. Jetzt ist alles sinnvoller - für einen Augenblick dachte ich, dass Id den Gral gefunden hat Was es in Echtzeit tut, ist das: (Der Markt hat den Höhepunkt und ist nun umgekehrt - der erste Stab der Umkehrung) Der Indikator zeigt den ganzen Weg bis zum Wenden Punkt. Die aktuelle Bar LSMA beginnt zu rollen, die Anzeige blinkt grün auf rot, wenn der Markt auf und ab treibt. Sobald die aktuelle Leiste vervollständigt ist, wenn der LSMA ltMA1 ist (erinnern Sie sich, LSMA1 gt LSMA2, weil der Markt in 1. Stange der Umkehrung ist), dann die LSMA für die aktuelle Bar (die, die gerade abgeschlossen) geht ROT und es REPAINTS die LSMA Farbe Von grün bis gelb Du kannst es in Echtzeit auf einem 1-minütigen Chart sehen. Also, ich glaube, ich habe meine eigene Frage beantwortet. Die Farbcodierungslogik für die LSMA ist das: Wenn man die Zukunft sehen kann, recolor LSMA dementsprechend für die meisten (Fantasy) Profitquotze Es macht den Indikator nicht völlig nutzlos, sondern manuelles Backtesting mit einer Erwartung, dass die gelbe Färbung gezählt werden kann (für Ausgänge, etc.) wird zum Ruin führen. Wenn Sie sich auf die Farbe beziehen, die sich auf der aktuellen Leiste ändert, gibt es nichts, was unerwartet ist. Wenn es die vorherige Bar stimmt, dann ist das nicht gut. Es malt die vorherige Bar und ich bin einverstanden, das ist nicht gut. Sie können es selbst sehen, wenn Sie mit einem LSMA (8) auf einem 1-minütigen Diagramm für 10-15 Minuten sitzen. Wenn LMSA umgekehrt, zum Beispiel von lang nach kurz, malt es die aktuelle Bar rot und es umbaut die (vorher grüne) vorherige Bar zu gelb. Mean Reversion: Modern Day Moving Averages Autor: GunjanDuaa Oktober 04, 2012 Moving Durchschnitte sind eine von Die am häufigsten verwendeten Indikatoren in der technischen Analyse Studien. Was mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt und dann zum exponentiellen gleitenden Durchschnitt begann, hat im Laufe der Zeit und das Aufkommen von computerprogrammierten Software die Techniker zum Experimentieren und kommen mit neuen Arten von Datenberechnung. DEFINITION Die mittlere Reversion deutet darauf hin, dass sich die Vermögenspreise letztlich auf den Mittelwert oder den Durchschnitt vor der Trenderweiterung oder Trendumkehr umkehren werden. Es kann sein, dass die Preise in den Durchschnitt zurückkehren oder sich für eine Weile bis zu dem Zeitpunkt, Dies ist ein Prozess, auf dem viele Handelssysteme basieren, wo Handlungen getroffen werden, wenn die jüngsten Aufführungen von ihren historischen Durchschnittswerten abweichen. MODERNE BEWEGLICHE AVERAGES Einfache gleitende Durchschnitte werden immer noch von vielen genutzt, aber mit der Zeit und einer Anforderung, den Preis unterschiedlich zu messen, um Platz für neue Gedanken und neue Mittelwerte zu machen. In diesem Artikel werde ich neuere gleitende Durchschnitte erklären, die sich mit Zeit und Notwendigkeit entwickelt haben. DOPPEL EXPONENTIAL (DEMA) UND TRIPLE (TEMA) Ein gleitender Durchschnitt ist eine glatte, geschwungene Linie, die die visuelle Bestätigung des längerfristigen Tendenzes eines Durchschnitts bietet. Sie sind nacheilende Indikatoren, wo schnellere Durchschnitte abgekühlt sind und längerfristige Mittelwerte glatter sind Verringern Sie die Zeitverzögerung, die diese modifizierten exponentiellen Mittelwerte dachten. Sie werden verwendet, um Signale in Crossover - oder Trendfindung früher als andere gleitende Mittelwerte zu liefern. (EMA) EMA (EMA) EMA EMA EMA (EMA) EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA EMA (Schließen - EMA (1)) N Die Glättungsperiode. Diagramm 1 hat gleitende durchschnittliche Crossover, es zeigt deutlich, dass TEMA signalisiert das früheste gefolgt von DEMA und dann Simple Moving Durchschnitt. So wird die Verzögerung reduziert und wir können den Trend früher eintragen. DISPLACED MOVING AVERAGE (DispMA) Ein DispMA ist ein gleitender Durchschnitt, der durch ein bestimmtes Zeitintervall vorwärts oder rückwärts eingestellt werden kann. Verschiebung der Moving Average Rückwärts, um in der langfristigen Trend zu bleiben, wird es eine nacheilende Wirkung Verschiebung der gleitenden Durchschnitt nach vorne, um einen rechtzeitigen Ausgang zu machen, wenn der Zähler Trend entwickelt, wird es eine führende Wirkung zu schaffen. Das Ziel der DisMA ist es, plötzliche Whipsaws zu vermeiden, die in der Regel in den gereiften Trend oder News-bezogenen Ereignissen kommen, die Verschiebung wird weniger Anzahl falscher Signale verursachen. Die üblichen Verschiebungsstufen sind 3 Tage bis 5 Tage vorwärts oder zurück. Es kann verwendet werden, um Unterstützung und Resistenzen oder als Crossover-Signal zu finden und auch in zyklischen Studien sehr nützlich zu sein. Diagramm 2 zeigt, dass der längere gleitende Durchschnitt, der vorangetrieben wird, uns in den Trend hält, während der kürzere gleitende Durchschnitt, der rückwärts gelegt wird, uns einen rechtzeitigen Ausgang gibt. GEWICHTETE BEWEGUNGSDURCHSCHNITT (WMA) Lasst uns einen anderen gleitenden Durchschnitt ansehen. Das Ziel der WMA ist es, die Verzögerung wegzunehmen und den Empfindlichkeitsfaktor auf den Preis zu erhöhen. Der gewichtete gleitende Durchschnitt ist gewichteter Durchschnitt der letzten n Preise, wobei die Gewichtung um 1 mit jedem vorherigen Preis sinkt. Berechnet: ((n - 1) Pn-1) ((n - 2) Pn-2) ((n - (n - 1)) Pn - (n-1)) (n (n) (N - (n - 1))) WMA reagiert schneller auf Preisveränderungen, weil es mehr Wert auf die jüngsten Preisbewegungen legt, so dass es den Trend schneller im Vergleich zum einfachen gleitenden Durchschnitt zeigt. LEAST SQUARES MOVING DURCHSCHNITT Dieser gleitende Durchschnitt, der manchmal auch als Endpunkt-Gleitender Durchschnitt bezeichnet wird, basiert auf einer linearen Regression, nimmt aber einen Schritt vorwärts, indem er schätzt, dass das, was passiert wäre, wenn die Regressionsgerade fortgesetzt würde, so dass es eher auf Trends reagiert und die Trends früher entdeckt hat Im Vergleich zu anderen gleitenden Durchschnitten, die hauptsächlich als Crossover-Signal mit sich selbst oder mit anderen gleitenden Mitteln verwendet werden oder mit dem Preis verwendet werden können, der sich über oder unter ihm als Kauf - oder Verkaufssignal bewegt. In Diagramm 3 zeichnen wir drei gleitende Durchschnitte in einem Diagramm auf Der erste ist der Least Square Moving Average (grün), der auch als Endpunkt gleitender Durchschnitt bezeichnet wird. Die Red Circles zeigen den Preisanstieg über dem Durchschnitt, der sich in der Trend - oder Endpunkt des Trends nach oben und unten zeigt, um die Position zu verlassen oder das Gegenteil zu nehmen Handel. Die anderen beiden sind WMA (dickes Violett) und EMA (gestricheltes Rot), die Berechnung der beiden Mittelwerte ist fast gleich, aber in WMA wird mehr Gewicht auf den aktuellen Preis gegeben, so dass es zeigt, dass WMA näher am Preis im Vergleich zu EMA WILDERS MOVING ist DURCHSCHNITT Wie der Name schon sagt, wurde dies von Welles Wilder, dem großen Techniker, dessen Werke Relative Strength Index (RSI), Average Directional Index (ADX) enthalten, erstellt. Parabolic Sar und Average True Range (ATR). Dies wird manchmal als der modifizierte gleitende Durchschnitt genannt, um die Preisbewegungen zu glätten, um Preisentwicklungen zu identifizieren. Wilder EMA-Preis heute K EMA gestern (1-k) Wo k 1N, N Anzahl der Perioden Die Formel ähnelt der EMA, die 2 Parameter, eine Zeitreihe und eine Rückblickperiode hat und eine glatte Linie zurückgibt. Preis bleiben und schließen über dem Durchschnitt wird als Aufwärtstrend und darunter als Abwärtstrend bezeichnet. Abbildung 4 zeigt zwei Mittelwerte unter Wilders Berechnung. Der längere gleitende Durchschnitt kann für die Trendfindung und kürzer für den Handel für den Kauf von Dip und Verkauf auf steigen verwendet werden. Crossover liefert Handelssignale aber mit einer Verzögerung. RISING EQUITY CRUVE Fast jeder nutzt gleitende Durchschnitte in den Handelspreis-Trends, diese neueren Bewegungsdurchschnitte helfen den Händlern, den Trend besser zu erfassen und ein feineres Handelssystem zu entwickeln, um Markttrends besser zu vermitteln, was eine steigende Aktienkurve ergibt.
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